غیر-high-tech اندازه گیری *نوسانات تاریخی داده شده است توسط طیف وسیعی از قیمت ها در بازار طی معاملات فاصله این است که معمولا یک روز یا یک هفته. طیف وسیعی از قیمت ها تعریف شده است به عنوان تفاوت بین بالا و پایین که با توجه به معاملات بازه. اگر محدوده فعلی بعد نهفته است فراتر از محدوده قبلی بعد (فاصله – بالا یا پایین) فعلی محدوده روز باید فاصله بین زمان روز محدوده و دیروز نزدیک است. این چیزی است که به عنوان مراجعه کننده “True Range”. درست محدوده به صورت یک شکاف به پایین بعد تفاوت بین دیروز قیمت حل و فصل و امروز کم است. در سمت تلنگر, درست, محدوده فاصله تا بعد تفاوت بین امروز و روز قبلی قیمت حل و فصل.

برای خرد کردن این پایین کمی بیشتر کنه کوچکترین افزایش است که قیمت می تواند حرکت کند در آینده و یا کالا در بازار است. گام بعدی خواهد بود برای ترجمه ارزش دلار برای 1 تیک در بازار داده بودن معامله (سابق: حداقل تیک ارزش آتی ذرت است $12.50 یا ¼ درصد). برای استفاده از ذرت داده ها به عنوان مثال داده ها نشان می دهد که 90 درصد از تمام مشاهدات بین سال های 2004 – 2014 تا به حال روزانه واقعی محدوده مساوی یا کمتر از 26 ¼ سنت. بنابراین یک فرهنگ و هنر بود که طولانی ذرت آینده ممکن است بخواهید برای تنظیم یک محافظ فروش متوقف 26 ¼ سنت کمتر از روز گذشته نزدیک به عنوان احتمال اینکه شلاق-اره از این بازار عبارتند از 1 در 10. به طور مشابه, فرهنگ و هنر بود که کوتاه فروش ذرت می خواهید به مجموعه ای خود را متوقف و حداقل 26 ¼ سنت بالاتر از روز قبل قیمت بسته شدن. ارزش دلار برای این توقف خواهد بود $1,312.50 در هر قرارداد در ذرت.

در حال حاضر به جای تمرکز بر روی محدوده واقعی برای یک روز یا یک هفته ممکن است مناسب تر و کارآمد به صورت یک فرهنگ و هنر به کار با برد واقعی میانگین بیش از گذشته “N” جلسه معاملاتی جایی که “N” است که هر تعداد یافت می شود موثر ترین از طریق تست بازگشت خود را به روش های معاملاتی (سابق: 9 روز و 20 روز و 4 هفته, و غیره.). نظریه این است که طیف وسیعی گذشته “N” دوره بیشتر قابل اعتماد و سازگار شاخص نوسانات نسبت به محدوده واقعی از بلافاصله قبل از جلسه معاملاتی. به عنوان مثال می توان به محاسبه دامنه متوسط واقعی بیش از گذشته 20 تجاری در جلسات آتی ذرت و استفاده از این شماره برای قرار دادن محافظ متوقف می شود. به عنوان یک کنار این فلسفه می تواند بدبختانه در اطراف و استفاده می شود برای ورود که من پوشش در مقاله آینده است.

به عنوان آخرین مثال این دامنه متوسط واقعی روش می تواند اندکی تغییر با کار کردن با کسری یا چند از نوسانات برآورد. سابق: فرهنگ و هنر ممکن است بخواهید برای تنظیم خود را محافظ توقف برابر با 150 درصد از دامنه متوسط واقعی برای گذشته “N” جلسه معاملاتی (معروف لاک پشت های معامله گران با استفاده از این روش با در نظر گرفتن 20 روز به دامنه متوسط واقعی و سپس راه خود را متوقف می شود برابر با 200 درصد یا 2x این تعداد). نظریه این است که کسری یا چند افزایش و احتمال نمی گرفته از معتبر تجارت با توجه به بازار “سر و صدا”.

*نوسانات تاریخی – HV’ است متوجه نوسانات از یک ابزار مالی بیش از یک دوره زمانی داده شده. به طور کلی این اندازه گیری محاسبه شده است با تعیین میانگین انحراف از میانگین قیمت یک ابزار مالی در مدت زمان داده شده.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *